Wie profitabel sind Candlestick-Strategien im Devisenhandel Candlestick-Formationen: Was wählen wir Bei einer großen Anzahl verschiedener Candlestick-Formationen wäre es nahezu unmöglich, die Gesamtprofitabilität aller Candlestick-Strategien in einer einzigen Studie abzuschätzen. Stattdessen konzentrieren wir uns auf spezifische Umkehrsignale, von denen wir glauben, dass sie intuitive Werte haben, da sie sich auf die Marktstimmung beziehen. In diesem Fall werden wir sowohl die Morning Star - als auch die Evening Star-Formationen als Kauf - und Verkaufssignale betrachten. Eine Morning Star-Bildung ist ein zinsbullisches Umkehrsignal für einen allgemeinen Abwärtstrend. Bei ziemlich konsistenten Verlusten sehen wir eine stark negativ kräftige erste Kerze. Die zweite Kerze öffnet sich bei oder unter dem vorherigen Ende, Handel innerhalb eines relativ engen Bereich mit dem hohen Aufenthalt unter dem Mittelpunkt der ersten Kerze. Die dritte Kerze ist stark positiv und schließt über dem Mittelpunkt der ersten Kerze. Dies zeigt uns, dass die bearish Sentiment ist nicht in der Lage, Preis unterhalb der vorherigen Tiefststände zu drücken, und die Risiken für eine Umkehrung der Preisentwicklung bleiben. Der Evening Star ist effektiv das Gegenteil eines Morning Star, da der Preis in einem Aufwärtstrend beginnt und die erste Kerze stark positiv ist. Die zweite Kerze öffnet sich über oder am vorhergehenden Ende, Handel innerhalb einer ziemlich engen Strecke und mit seinem Tief über dem vorhergehenden Stäbe Mittelpunkt. Die dritte Kerze ist stark negativ und schließt unterhalb der ersten Kerzenmitte. Das gibt Warnung, dass Stiere nicht in der Lage sind, den Preis auf neue Höhen zu drängen, und eine stark baissige Kerze weist auf weiteres Abwärtspotenzial durch nachfolgenden Handel hin. Backtesting unserer Candlestick-Formationen Unter Verwendung der TradeStations EasyLanguage übersetzen wir unsere Candlestick-Regeln in quantitativen Code um ihre Performance auf historischer Basis zu testen. (Für Interessierte, die den eigentlichen Candlestick-Strategiecode im TradeStations ELD-Format sehen möchten, klicken Sie hier. Um den gleichen Code in einem breiteren Format zu sehen, klicken Sie hier.) So können wir unsere Konzepte ganz einfach über das gesamte Spektrum testen Währungen und Zeitrahmen. Wir achten besonders darauf, dass wir unserem Code keine willkürlichen Elemente hinzufügen, die dazu führen können, dass unsere Ergebnisse übermäßig optimiert werden, da wir die Rohprofitabilität der einfachen Leuchterbildung beurteilen wollen. In Bezug auf die tatsächlichen Handelsregeln, sagen wir unsere Strategie, eine Standard-Menge des gegebenen Währungspaares zu kaufen, wenn ein Morning Star Formation materialisiert und kurz verkaufen die Währung auf einem Evening Star. Unsere anfänglichen Ergebnisse beinhalten keine Stop-Loss-Aufträge oder Gewinnlimiten. Stattdessen werden Gewinne und Verluste realisiert, wenn Flips auf den nachfolgenden Morning - oder Evening Star-Formationen positioniert werden. Der Handel beginnt mit dem Beginn des Euro (123199) und endet mit dem Veröffentlichungsdatum. Erste Backtesting-Ergebnisse: Könnten wir auf unsere Raw Candlestick-Strategie verbessern? Unser erster Backtest zeigt, dass unsere einfache Strategie nach wie vor bescheiden profitabel ist. Doch mit erheblichen Max Drawdowns, bleibt es klar, dass unsere Strategie kann gut mit einem leicht verbesserten Risikomanagement. In der Tat kann es wichtig sein, die einzelnen Exit - und Eintragsregeln und deren Effizienz bei der Erfassung starker risikoadjustierter Renditen genauer zu betrachten. Mit TradeStation sind wir in der Lage, schnelles maximales Gewinn - und Verlustpotential in Trades mit mehreren Funktionen zu bewerten. Von besonderem Interesse in diesem Fall ist es, jeden einzelnen Trades maximale Abwärtsbewegung vor dem Drehen profitabel zu messen. Der Einfachheit halber sehen wir die EURUSD-Geschäfte. Die untenstehende Tabelle gibt uns eine genaue Darstellung, wie riskant auf Gesamt-Trades. Das Diagramm oben zeigt uns ein interessantes Muster in unseren Leuchter-basierten Trades. Nämlich, unsere profitabelsten Trades neigen dazu, sehr wenig negative Einbußen haben. In klareren Worten, unsere besten Trades sind diejenigen, die stark positiv sind vom Beginn und zeigen sehr wenig nach unten Erweiterung. Gleichzeitig zeigen einige unserer negativsten Trades sehr wenig Gewinnpotenzial aus einer Buy-and-Hold-Perspektive. Das sagt uns, dass unsere Strategie von einer einfachen Stop-Loss-Maßnahme profitieren würde, die uns vor großen Verlusten schützt und uns nicht davon abhält, an unseren erfolgreicheren Trades Gewinn zu machen. In diesem speziellen Fall sehen wir, dass sechs von zehn Trades, die über 2000 hinausgehen, sich als Verlierer entpuppen, während nur einer von neun weniger als dieser Betrag als Nettoverluste endet. Dies deutet darauf hin, dass das Hinzufügen eines Stopverlustes zu unserer Strategie unsere Gesamtprofitabilität drastisch verbessern kann. Die obige Tabelle ist ein deutlicher Beweis für diesen Punkt, da sich unsere Gesamtrendite erheblich verbessert, wenn wir einen Höchst - oder Maximalverlust auf insgesamt 1.000 je gegebenem Handel begrenzen. Betrachtet man unsere Ergebnisse, sehen wir, dass unser Anteil der profitablen Trades dramatisch sinkt, wenn wir ein hartes Gewinnziel auf unsere Trades setzen. In der Tat, von 37 insgesamt Trades, 24 produzieren einen Verlust, wenn wir unseren Halt auf 1.000 setzen. Doch die Gewinnsumme, die wir bei jedem Gewinner sammeln, übertrifft weit den relativ bescheidenen Verlust bei jedem Verlierer. Es scheint, als ob unsere Morning Star Evening Star Candlestick-Strategie am besten mit engen Stop Verluste und lockerer Gewinn Ziele. Die nächste logische Frage wird, ob wir unsere Strategie mit einem festen Gewinnziel verbessern können. Die obige Grafik zeigt das genaue Gegenteil von unserem Maximum Adverse Excursion Chart, wobei wir die Effizienz unserer Gewinntechniken auf unserer Handelsstrategie beurteilen können. Die durchgezogene schwarze Linie repräsentiert einen 1: 1 maximalen vorteilhaften Ausflug zur Handelsgewinnlinie. Mit anderen Worten, Geschäfte, die an der Linie geschlossen sind, stellen Beispiele dar, in denen wir den maximal möglichen Gewinn in einer bestimmten Handelschance erfasst haben. Natürlich wissen wir alle, dass dies eine nahezu unmöglich ist, regelmäßig zu erreichen. Stattdessen schauen wir uns an, ob es besonders extreme Fälle gibt, in denen ein Set-Gewinn-Gewinn unsere Profitabilität drastisch verbessert hätte. Wieder sehen wir interessante Ergebnisse, wenn wir die Regeln des Geldmanagements in unserer Handelsstrategie ändern. Unsere Profitabilität verbessert sich und unsere Gesamtrendite steigt, wenn wir ein festes Gewinnziel von 12.000 pro Handel festlegen. Obwohl der Anteil der Gewinne, die rentabel sind, auf nur 36 gesunken ist, ist es klar, dass ein Lohn-Risiko-Verhältnis von 12.000 bis 1.000 sehr attraktive risikoadjustierte Renditen bietet. Im Folgenden sehen wir die tatsächliche Eigenkapitalkurve unserer Handelsstrategie und endgültige Schlussfolgerungen zur Rentabilität unserer Morning Star Evening Star Candlestick Strategie. Schlußfolgerung und Vorbehalte Unsere attraktive Eigenkapitalkurve legt nahe, dass unsere Candlestick-Strategie im EURUSD von Anfang an präsent war. Die Rohresultate mit keinem Satz Geldmanagement-Regeln waren etwas weniger rentabel, und erzählen Sie uns einige interessante Dinge über die Natur unserer Candlestick-Strategie. Wir haben gesehen, dass sich die Profitabilität dramatisch verbessert hat, wenn wir Verluste knapp machen und unsere Gewinner deutlich länger laufen lassen. Das sagt uns, dass unsere Leuchtsignale entweder falsch in ihren Umkehrsignalen sind und nicht wert halten, oder sie sind richtig und geben uns reichlich Gelegenheit, Gewinne auf einer Trendwende zu nehmen. Es ist nicht zu leugnen, dass diese Strategie tatsächlich viele falsche Handelssignale liefert. Dennoch sehen wir, dass ordnungsgemäße Verwaltungsregeln es uns ermöglichen, solide Gewinne zu erfassen und unseren Nachteil auf diese Rückgänge zu begrenzen. Kombiniert mit anderen Handelstechniken und mehr diskretionären Strategien, würden wir argumentieren, dass diese Leuchter Formationen erhöhen unsere gesamte Trading-Rentabilität. Geschrieben von: David Rodrguez, Währungsanalyst für DailyFX DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen. Japanische Candlestick Patterns Eine kurze Geschichte der japanischen Candlestick Charting Patterns. Candlestick-Charts stammten aus Japan im 18. Jahrhundert. Da in Japan kein definierter Währungsstandard existierte, stellte der Reis ein Austauschmittel dar. Verschiedene Feudalherren deponierten Reis in den Lagern in Osaka und würden dann die Couponbelege verkaufen oder handeln, so wird Reis der erste Futures-Markt. Im 1700s legendären japanischen Reishändler Homma Munehisa studierte alle Aspekte des Reishandels von den Grundlagen zur Marktpsychologie. Homma dominierte später die japanischen Reismärkte und baute ein riesiges Vermögen. Seine Handelstechniken und Grundsätze entwickelten sich schließlich zur Leuchtermethode, die dann von japanischen technischen Analytikern genutzt wurde, als der japanische Aktienmarkt in den 1870er Jahren begann. Die Methode wurde von der berühmten Markttechniker Charles Dow um 1900 abgeholt und bleibt wohl die beliebteste Form der technischen Analyse-Diagramm in Gebrauch von heutigen Händlern von Finanzinstrumenten. Warum Candlestick-Charts verwenden Candlestick-Charts zeigen die gleichen Informationen wie Balkendiagramme, aber in einem grafischen Format, das eine detailliertere und genaue Darstellung von Preisaktionen bietet. Candlestick-Diagramme zeigen die Angebots - und Nachfragesituation visuell an, indem sie zeigen, wer den Kampf zwischen den Bullen und den Bären gewinnt. Candlestick-Diagramme zeigen eine weitere Dimension der gegebenen Perioden Preis-Aktion durch bildliche Darstellung der Kraft (oder Mangel an Kraft) hinter jeder Preis-Balken-Bewegung. Candlestick-Formationen machen alle Single-Bar und Multi-Bar-Muster deutlich leichter zu erkennen in Echtzeit, so erhöhen Sie Ihre Chancen auf hohe Wahrscheinlichkeit Handel Setups. Da die Leuchterdiagramme die gleichen Daten wie Balkendiagramme verwenden (offen, hoch, niedrig und geschlossen), können alle in einem Balkendiagramm verwendeten westlichen technischen Signale einfach auf ein Leuchtziel angewendet werden. Candlestick-Charts bieten alle Bar-Charts und mehr, mit ihnen ist eine Win-Win-Situation, weil Sie alle Trading-Signale in der Regel auf Balkendiagrammen mit der zusätzlichen Klarheit und zusätzliche Signale von Leuchtern erzeugt verwendet werden können. Candlesticks Diagramme sind mehr Spaß zu betrachten. Die Anatomie einer Kerze Kerzenständer haben einen zentralen Teil, der den Preis Abstand zwischen dem offenen und dem nahen zeigt. Dieser Bereich ist als der eigentliche Körper oder einfach nur der Körper bekannt. Der Preisabstand zwischen dem offenen und dem hohen für den zu analysierenden Zeitraum wird als oberer Schatten bezeichnet, der manchmal auch als oberer Docht bezeichnet wird. Der höchste Preis, der für einen bestimmten Zeitraum gezahlt wird, ist der durch den Hoch des oberen Schattens markierte. Der Preisabstand zwischen dem Nahen und dem Niedrigen für den zu analysierenden Zeitraum wird als der untere Schatten bezeichnet, der manchmal als unterer Docht bezeichnet wird. Der reale Körper zeigt den Eröffnungs - und Schlusskurs des gehandelten Wertpapiers an. Schlusskurse haben Bedeutung gewonnen, weil sie die Überzeugung der Bullen oder Bären bestimmen. Wenn die Sicherheit höher geschlossen wurde, als sie sich öffnete, ist der wirkliche Körper weiß oder ungefüllt, mit dem Eröffnungskurs am unteren Ende des realen Körpers und dem Schlusskurs an der Spitze. Wenn die Sicherheit geschlossen niedriger als es geöffnet, ist der reale Körper schwarz, mit dem Eröffnungskurs an der Spitze und der Schlusskurs am unteren Rand. Abhängig von der Preisaktion für den untersuchten Zeitraum kann ein Kerzenleuchter keinen Körper oder Docht haben. Um die Preisbewegungen besser hervorzuheben oder zu visualisieren, ersetzen moderne Leuchtziffern (vor allem die digital angezeigten) oft das Schwarz oder Weiß des Leuchter-Realkörpers durch Farben wie Rot (für ein unteres Schließen) und Blau oder Grün (für ein höheres Schließen). Core Candlestick-Muster Es gibt mehrere Formen von Candlestick-Muster hier ist ein kurzer Überblick über die beliebtesten und weit verbreitete Single-und Multi-Bar-Muster häufig heute verwendet. Signale uptrend Bewegung, treten sie in verschiedenen Längen, je länger der Körper, desto signifikanter die Preiserhöhung Signals Downtrend Bewegung, sie auftreten, in verschiedenen Längen, je länger der Körper, desto größer die Preisrückgang. Diese Kerzen bieten ein bullish Signal, der untere Schatten muss mindestens die Größe des realen Körpers, je länger der untere Schatten desto zuverlässiger das Signal. Lange obere Schatten Diese Kerzen bieten ein bearish Signal, muss der obere Schatten mindestens die Größe des realen Körpers, je länger der obere Schatten desto zuverlässiger das Signal. Der Hammer ist ein zinsbullisches Signal, das während eines Abwärtstrends auftritt. Der untere Schatten sollte mindestens das Doppelte der Länge des Real-Körpers betragen. Hämmer haben wenig oder gar keinen Schatten. Wenn ein Hammer während eines Aufwärtstrends auftritt, wird er als ein hängender Mensch bezeichnet und ist ein Bärensignal. Wegen der bulligen langen unteren Schatten jedoch, dieses Muster braucht bearish Bestätigung durch eine enge unter dem hängenden mans realen Körper. Diese Kerze hat einen langen oberen Schatten mit wenig oder keinem unteren Schatten und einen kleinen wirklichen Körper in der Nähe der Tiefen der Sitzung, die während oder nach und nach aufsteigt. Die Harami ist ein Zwei-Candlestick-Muster, in dem eine kleine reale Körper bildet innerhalb der vorherigen Sessions größeren realen Körper. Der Doji ist ein Leuchter, in dem die Sitzungen öffnen und schließen die gleichen oder fast die gleichen sind. Es gibt ein paar verschiedene Sorten von Dojis, je nachdem, wo die Öffnung und Schließung sind in Bezug auf die Bars Bereich. Die Dragonfly Doji hat einen langen unteren Schatten, die offenen, hohen und engen sind an oder sehr nahe der Sitzungen hoch. Dieses Muster signalisiert oft die Umkehr des Abwärtstrends. Der Grabstein Doji hat einen langen oberen Schatten, die offenen, niedrigen und engen sind an oder ganz in der Nähe der Sitzungen niedrig. Dieses Muster signalisiert oft die Umkehrung eines Aufwärtstrends. Hohe Welle Kerze Langbeinige doji Diese Kerze hat einen sehr langen oberen oder unteren Schatten und einen kleinen realen Körper. Wenn der Eröffnungs - und Schlusskurs gleich ist, hat die Kerze keinen wirklichen Körper und heißt dann ein Langbeiniger Doji. Das erste Bild ist eine hohe Welle Kerze die zweite ist ein Long-Legged Doji. Das bullische Engulfing-Muster besteht aus einem großen, weißen realen Körper, der einen kleinen schwarzen, realen Körper in einem Abwärtstrend verschlingt. Das bärische Verschlingungsmuster tritt auf, wenn die Bären die Stiere überwältigen und wird von einem langen schwarzen wirklichen Körper reflektiert, der einen kleinen weißen realen Körper in einem Aufwärtstrend verschlingt. Spinnende Spitzen sind einfach Kerzen mit kleinen realen Körpern. Wie Candlestick-Muster in Nial Fullers Preis Action Setups Meine Lieblings-Preis-Action-Setups bestehen aus der Pin-Bar. Die innere Stange. Und meine proprietäre fakey Setup. Die oben genannten Kerzenleuchter Muster kann leicht auf eine meiner drei Preis-Action-Setups verdichtet werden oder kann auf mehr als eine meiner Preisprogramme Setups gelten. Es kann schwierig sein, die verschiedenen Formen der Leuchter-Muster zu verfolgen. Deshalb fühle ich mich wie meine drei wichtigsten Preisprogramme Setup eine große umfassende Aufgabe der Einbeziehung aller verwandten Leuchter Muster und machen sie leichter zu verstehen, im Rahmen der täglichen Preis-Aktion zu tun. Werfen wir einen Blick auf einige Diagramme mit Beispielen für einige der verschiedenen Candlestick-Muster in meine Preis-Action-Setups umgewandelt. Die Stiftzahl kann die folgenden zuvor beschriebenen Kerzenhalter-Muster umfassen, lange untere Schattenkerzen und lange obere Schattenkerzen, Hämmer und Sternschnuppen, Libellen und Grabstein-Dojis. Innere Stäbe können technisch jedes mögliches Kerzenhaltermuster umfassen, weil sie einfach eine Reihe von mindestens zwei Leuchtern sind, in denen der erste Kerzenleuchter vollständig die gesamte Strecke des folgenden Leuchters verschlingt, jedoch, öfter als nicht innerhalb der Stäbe, die oben spinnende Oberseiten oder dojis sind. Man beachte, daß sich die innere Stange von dem Verschlingungsmuster unterscheidet, da sie den gesamten Bereich des Stabes von hoch bis niedrig einschließt, wo das Verschlingungsmuster nur eine Verschlußung des wirklichen Körpers der Kerze enthält. Ich handele im Allgemeinen innerhalb von Stäben im Rahmen eines stark tendenziellen Marktes, da sie oft große Einstiegspunkte in Trends sind. Allerdings werden oft in Bars in großen Markt Wendepunkte sowie die bisherigen Trend verliert an Dynamik, Pausen und bildet eine innere Balken, und dann ändert sich die Richtung. Das Fakey-Setup Meine Fakey-Setup ist im Wesentlichen ein Multi-Bar-Muster, das aus einer falschen Pause von einem inneren Balkenmuster oder eine Taste Ebene besteht. Das Fakey kann aus einer Anzahl verschiedener Kerzenleuchter bestehen. Oft wird die fakey Einrichtung aus einem bullish oder bearish engulfing Muster, das vollständig verschlingt das Spektrum einer Spinnerei oder Doji-Kerze, die Anlass zu einem falschen Break Bar, die die Form eines der Leuchter über, die als Pin zu qualifizieren Riegel. Candlestick Charts bieten eine lebendigere Darstellung der Preis-Aktion als was ein Standard-Balkendiagramm bieten kann. Candlestick-Muster an und für sich sind nützlich, aber es gibt viele verschiedene Namen und Interpretationen von Leuchter Muster, die oft zu Verwirrung und kann schwer zu verfolgen. Sie werden feststellen, dass meine Preisaktion Bildungsmaterial alle wichtigen Kerzenständer Muster in 3 einfache, aber sehr effektive Preis-Aktion-Setups kondensiert. Ich glaube, dass meine nehmen auf Kerzenleuchter Muster über meine proprietären Ideen über Preis-Aktion Handel ausgedrückt ist ein viel effizienter, einfacher und profitabler Weg, um Leuchter handeln und ich glaube, nach dem Studium meine Forex Trading natürlich Sie die gleiche Weise fühlen. Copyright 2012 LearnToTradeTheMarket (Reproduktion dieses Inhalts ohne Übermittlung ist illegal) Nial Fuller ist ein professioneller Händler, Mentor Autor, der als die Behörde für Preis Action Trading. Lesen Sie weiter Disclaimer. Jede Beratung oder Informationen auf dieser Website ist nur allgemeine Beratung - Es berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Umstände, bitte nicht handeln oder investieren ausschließlich auf diese Informationen. 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